이 ETF는
S&P 500을 기초로 삼아 옵션 전략으로 월 분배금을 만드는 ETF입니다. JP모건이 액티브로 운용합니다.
담는 주식도 운용역이 고릅니다. S&P 500을 그대로 복제하지 않고 변동성이 낮은 종목 위주로 추린 뒤, 주가연계증권(ELN)으로 프리미엄을 더합니다. 그래서 지수보다 오르내림이 작은 대신 상승도 덜 따라갑니다.
월 분배금을 목적으로 담기는 상품이지만, 분배금과 총수익은 다릅니다. 이 화면의 CAGR을 S&P 500 추종 ETF와 견주어 보시면 총수익 기준의 차이가 드러납니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월+3.01%
3개월+2.15%
6개월+4.68%
YTD+6.76%
1년+9.54%
CAGR 1Y+9.54%
CAGR 3Y+11.54%
CAGR 5Y+7.43%
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+11.23%
위험 지표
변동성 1Y+7.95%
변동성 3Y+9.91%
최대낙폭(MDD)-13.71%
MDD 기간2022-04-20 ~ 2022-09-30
MDD 회복기간177거래일
샤프지수 1Y0.70
샤프지수 3Y0.76
소르티노지수 1Y0.69
소르티노지수 3Y0.73
소르티노지수 5Y0.29
칼마지수 3Y0.87
칼마지수 5Y0.54
베타 (vs S&P500)0.54
상관계수 (vs S&P500)0.86
연도별 분포 & 배당
최고 연도2021 (+21.53%)
최저 연도2022 (-3.49%)
배당수익률(TTM)+7.93%
배당성장률 3Y-9.46%
분배 주기monthly
총보수0.350%
같은 그룹(JEPI계열) 비교
| 티커 | 종목명 | CAGR 3Y | 변동성 1Y | 샤프 1Y |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | +20.03% | +15.41% | 0.37 |
| 458750.KS | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | +18.12% | +13.46% | 1.85 |
| 458760.KS | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | +16.56% | +13.13% | 1.90 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | +11.54% | +7.95% | 0.70 |
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.