이 ETF는
미국 증시에 상장된 주식을 사실상 전부 담는 ETF입니다. CRSP US Total Market 지수를 따라가며, S&P 500이 담지 않는 중형주와 소형주까지 들어갑니다.
다만 시가총액 비중대로 담기 때문에 실제 움직임은 S&P 500과 거의 같습니다. 대형주가 전체 시총의 대부분을 차지해서, 소형주를 몇천 개 더 담아도 지수 전체를 밀어내지는 못하기 때문입니다. "미국 전체"라는 이름에서 기대하는 만큼 분산 효과가 크지 않다는 뜻입니다.
이 화면의 S&P500 대비 상관계수를 보시면 그 정도를 숫자로 확인하실 수 있습니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-1.45%
3개월+3.01%
6개월+16.08%
YTD+12.92%
1년+17.22%
CAGR 1Y+17.22%
CAGR 3Y+20.87%
CAGR 5Y+11.89%
CAGR 10Y+14.96%
CAGR (상장 이후)+9.77%
위험 지표
변동성 1Y+13.06%
변동성 3Y+15.49%
최대낙폭(MDD)-55.45%
MDD 기간2007-10-09 ~ 2009-03-09
MDD 회복기간760거래일
샤프지수 1Y1.01
샤프지수 3Y1.09
소르티노지수 1Y1.01
소르티노지수 3Y1.08
소르티노지수 5Y0.44
칼마지수 3Y1.08
칼마지수 5Y0.47
베타 (vs S&P500)0.99
상관계수 (vs S&P500)0.99
연도별 분포 & 배당
최고 연도2019 (+30.57%)
최저 연도2008 (-36.23%)
배당수익률(TTM)+1.04%
배당성장률 3Y-15.74%
분배 주기quarterly
총보수0.030%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.