이 ETF는
나스닥100 안에서 상승 흐름이 강한 종목을 골라 담는 모멘텀 ETF입니다.
나스닥100 전체를 담는 QQQ와 다릅니다. 지수 안에서 최근 상대적으로 잘 오른 종목만 추려 담고, 주기적으로 교체합니다. 오르는 것을 더 담는 방식이라 상승 국면에서 지수를 앞설 수 있습니다.
반대로 흐름이 꺾이는 구간에서는 교체가 늦어 더 크게 빠질 수 있습니다. 모멘텀 전략의 성과는 국면에 따라 크게 갈리므로, 이 화면의 연도별 수익률을 QQQ와 나란히 놓고 여러 해에 걸쳐 보십시오.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-13.96%
3개월-12.53%
6개월-7.32%
YTD+24.73%
1년+24.72%
CAGR 1Y+24.72%
CAGR 3Y+24.11%
CAGR 5Y+6.54%
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+8.12%
위험 지표
변동성 1Y+35.71%
변동성 3Y+29.64%
최대낙폭(MDD)-38.44%
MDD 기간2021-11-19 ~ 2022-10-14
MDD 회복기간419거래일
샤프지수 1Y0.58
샤프지수 3Y0.68
소르티노지수 1Y0.54
소르티노지수 3Y0.62
소르티노지수 5Y0.08
칼마지수 3Y0.78
칼마지수 5Y0.17
베타 (vs S&P500)1.34
상관계수 (vs S&P500)0.82
연도별 분포 & 배당
최고 연도2023 (+24.98%)
최저 연도2022 (-29.08%)
배당수익률(TTM)+0.03%
배당성장률 3Y-16.40%
분배 주기quarterly
총보수0.580%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.